Kointegrasi Johansen Parameter Bervariasi Masa
Kointegrasi Johansen parameter bervariasi masa (TVP) memperluas kerangka kerja klasik Johansen dengan membenarkan vektor kointegrasi dan kelajuan penyesuaian berkembang dari semasa ke semasa. Ia direka untuk siri masa multivariat terintegrasi yang hubungan keseimbangan jangka panjangnya tertakluk kepada perubahan struktur, peralihan rejim, atau hanyutan parameter beransur-ansur, yang lazim dalam data makroekonomi dan kewangan.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →