Ujian ARCH-LM untuk Pengelompokan Volatiliti
Ujian ARCH-LM ialah diagnostik pengali Lagrange Robert Engle (1982) untuk heteroskedastisiti bersyarat autoregresif dalam residual model siri masa yang dipasang. Ia memeriksa sama ada varians ralat berubah dari semasa ke semasa dan berkelompok menjadi tempoh yang tenang dan bergolak, dan ia adalah ujian pra-pemasangan standard yang dijalankan sebelum memasang model volatiliti keluarga GARCH.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/arch-lm-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ujian Breusch-Pagan untuk HeteroskedastisitasEkonometrik↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrik↔ compare
- Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)Ekonometrik↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH Asimetri)Ekonometrik↔ compare
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ compare
- Ujian White untuk HeteroskedastisitiEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →