Prakiraan Kuasa Dua Terkecil Biasa Dinamik (DOLS)
OLS Dinamik ialah penganggar regresi penyesuaian yang diperkenalkan oleh Stock dan Watson (1993) yang memulihkan hubungan jangka panjang antara pemboleh ubah I(1). Ia menambahkan regresi statik dengan petunjuk dan ketinggalan pemboleh ubah bersandar yang dibezakan, membetulkan bias keakhiran secara parametrik supaya pekali jangka panjang boleh dianggar oleh kuasa dua terkecil biasa.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/dols-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Penentu Kumpulan Purata Diperluas (AMG)Ekonometrik↔ compare
- Penaksir Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)Ekonometrik↔ compare
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Kointegrasi Panel (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometrik↔ compare
- Model Kesan Tetap Data PanelEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →