ARFIMA: Model ARMA Berpetalian Pecahan
ARFIMA ialah model siri masa yang menangkap kelakuan ingatan-jauh menggunakan parameter pembezaan pecahan d, menggeneralisasi pembezaan integer ARIMA. Ia diperkenalkan oleh Granger dan Joyeux (1980) dan diformalkan oleh Hosking (1981) untuk menghuraikan siri yang autokorelasi daripadanya meluruh secara perlahan berbanding secara mendadak.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Peta kaedah
Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.
Sumber
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/arfima-model
Kaedah yang mana?
Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.
- Regresi LogistikStatistik Penyelidikan↔ banding
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ banding
- Model Kesan Tetap Data PanelEkonometrik↔ banding
- Regresi KuantilEkonometrik↔ banding
- Regresi RabungPembelajaran Mesin↔ banding
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →