Parameter Perbezaan GMM Bervariasi Masa
Parameter Perbezaan GMM Bervariasi Masa menggabungkan penganggar GMM perbezaan pertama Arellano-Bond untuk panel dinamik dengan rangka kerja keadaan-ruang atau pelicinan setempat yang membenarkan pekali regresi berubah dari semasa ke semasa. Ia mengendalikan endogeniti dan pembolehubah bersandar tertinggal sambil melonggarkan andaian bahawa hubungan struktur kekal malar di semua tempoh.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimator Perbezaan GMM (Estimator Arellano-Bond)Ekonometrik↔ compare
- Model Kesan Tetap Data PanelEkonometrik↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →