Ujian Breusch-Godfrey LM untuk Korelasi Siri
Ujian Breusch-Godfrey ialah ujian pengganda Lagrange untuk korelasi siri dalam residual regresi, yang dibangunkan secara bebas oleh Trevor Breusch (1978) dan Leslie Godfrey (1978). Berbeza dengan ujian Durbin-Watson, ia mengesan autokorelasi sehingga sebarang susunan p yang dipilih, kekal sah apabila model merangkumi pemboleh ubah bersandar tertinggal, dan menghasilkan nilai-p chi-kuasa dua yang pasti berbanding kawasan yang tidak pasti — menjadikannya piawaian moden untuk ujian autokorelasi.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/breusch-godfrey-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresif Bersepadu Purata Bergerak)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Durbin-Watson untuk AutokorelasiEkonometrik↔ compare
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →