Ujian Akar Unit Phillips-Perron
Ujian Phillips-Perron (PP) ialah ujian akar unit tak parametrik untuk siri masa yang membetulkan korelasi bersiri dan heteroskedastisiti dalam sebutan ralat tanpa menambah perbezaan tertinggal. Diperkenalkan oleh Phillips dan Perron (1988), ia menggunakan penganggar varians jangka panjang berasaskan kernel untuk melaraskan statistik Dickey-Fuller, menjadikannya teguh kepada kelas luas proses ralat yang bergantung lemah.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+11 more
Sumber
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Punca Unit Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Kausaliti GrangerEkonometrik↔ compare
- Ujian Stasioneriti KPSSEkonometrik↔ compare
- Ujian Perubahan Struktur Zivot-AndrewsEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →