ETS: Penghalusan Eksponen Ralat, Tren, Bermusim
ETS ialah kerangka penghalusan eksponen komprehensif yang secara automatik memilih gabungan aditif atau multiplikatif bagi komponen ralat (E), tren (T) dan bermusim (S) dalam siri masa. Dirumuskan sebagai model ruang keadaan inovasi oleh Hyndman, Koehler, Ord dan Snyder pada tahun 2008, ia menyatukan dan mengitlakkan keluarga kaedah peramalan Holt-Winters.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Hyndman, R. J., Koehler, A. B., Ord, J. K. & Snyder, R. D. (2008). Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-71918-2 ↗
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Error, Trend, Seasonal (ETS) Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/ets-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresif Bersepadu Purata Bergerak)Ekonometrik↔ compare
- Pemerataan Eksponensial Mudah dan Berganda (SES / Holt)Ekonometrik↔ compare
- Penghalusan Eksponensial Tiga Holt-WintersEkonometrik↔ compare
- Model Ruang Keadaan (Penuras Kalman)Ekonometrik↔ compare
- Model Deret Masa Struktur (Model Struktur Asas)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →