Model SARIMA Teguh
SARIMA Teguh melanjutkan kerangka kerja ARIMA bermusim klasik dengan menggantikan kriteria kuasa dua terkecil standard dengan fungsi kerugian yang teguh — seperti M-estimator — supaya pencilan dan inovasi berekor lebat dalam siri masa bermusim tidak dapat mendistorsikan anggaran parameter atau mengesahkan ramalan.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/robust-sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrik↔ compare
- Regresi RobustStatistik↔ compare
- Model SARIMAEkonometrik↔ compare
- Pelarasan Musiman X-13ARIMA-SEATSEkonometrik↔ compare
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →