Model GARCH Fourier
Model GARCH Fourier menyematkan sebutan Fourier trigonometri ke dalam kerangka GARCH piawai untuk menangkap anjakan licin dan beransur-ansur dalam proses varians bersyarat tanpa memerlukan pengetahuan tentang tarikh pecah struktur yang tepat. Dengan menghampiri corak pecah yang tidak diketahui dengan fungsi sinusoidal, ia secara bersama memodelkan pengelompokan kemeruapan dan varians tak bersyarat yang berubah mengikut masa.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Peta kaedah
Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.
Sumber
- Ludlow, J., & Enders, W. (2000). Estimating non-linear ARMA models using Fourier coefficients. International Journal of Forecasting, 16(3), 333–347. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00048-0 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Flexible Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/fourier-garch-model
Kaedah yang mana?
Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.
- Model ARCH (Heteroskedastisitas Bersyarat Autoregresif)Ekonometrik↔ banding
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrik↔ banding
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrik↔ banding
- Ujian Sempadan ARDL FourierEkonometrik↔ banding
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrik↔ banding
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →