Ujian Kausaliti dalam Varians
Ujian kausaliti-dalam-varians mengesan sama ada kejutan pada satu pemboleh ubah menyebabkan perubahan dalam varians bersyarat (ketidaktetapan) pemboleh ubah lain, berbeza daripada kausaliti peringkat min. Diperkenalkan oleh Cheung dan Ng (1996), ia mengenal pasti limpahan ketidaktetapan dan kesan penularan—penting untuk pengurusan risiko dan memahami saling kebergantungan pasaran kewangan. Pendekatan ini telah menjadi standard dalam mengkaji penghantaran kejutan merentasi kelas aset dan geografi.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/causality-in-variance-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Component GARCHEkonometrik↔ compare
- DCC-MIDASEkonometrik↔ compare
- GARCH-MIDASEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →