Model VAR Tak Linear
Model VAR Tak Linear (NLVAR) memperluas model "vector autoregression" standard dengan membenarkan hubungan dinamik antara berbilang siri masa untuk bertukar atau berubah dengan lancar bergantung pada pemboleh ubah ambang yang diperhatikan, keadaan rejim laten, atau fungsi peralihan yang lancar. Ia digunakan apabila sistem ekonomi menunjukkan tindak balas asimetri, peralihan rejim, atau dinamik bergantung keadaan yang tidak dapat ditangkap oleh VAR linear.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. ISBN: 978-3540628644
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/nonlinear-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARDL Taklinear (NARDL)Ekonometrik↔ compare
- Structural Vector Autoregression (SVAR)Ekonometrik↔ compare
- Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrik↔ compare
- Model Pembetulan Ralat Vektor (VECM)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →