System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
System GMM ialah kaedah penganggar kaedah momen terperщата (generalized method of moments estimator) untuk model panel dinamik yang mengandungi pemboleh ubah bersandar tertinggal (lagged dependent variable). Diperkenalkan oleh Blundell dan Bond (1998), berdasarkan kajian Arellano dan Bover, ia menambah persamaan perbezaan bagi kaedah perbezaan GMM (Arellano-Bond) yang terdahulu dengan persamaan dalam aras untuk menghasilkan anggaran yang konsisten apabila N besar dan T kecil.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Sumber
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ compare
- Model Kesan Tetap Data PanelEkonometrik↔ compare
- Vector Autoregresi Panel (Panel VAR)Ekonometrik↔ compare
- Model Kesilapan Rawak Data PanelEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →