Ujian Punca Unit Phillips-Perron (PP)

Ujian Phillips-Perron, yang dicadangkan oleh Peter Phillips dan Pierre Perron pada tahun 1988, menguji punca unit dalam siri masa, seperti ujian Augmented Dickey-Fuller, tetapi membetulkan autokorelasi dan heteroskedastisitas dalam ralat secara bukan parametrik berbanding dengan menambahkan perbezaan tertinggal. Ia menjalankan regresi Dickey-Fuller ringkas dan kemudian melaraskan statistik ujian menggunakan anggaran varians jangka panjang, jadi pengamal tidak perlu memilih panjang tertinggal untuk regresi itu sendiri.