ARDL Keratan Rentas
CS-ARDL (ARDL Keratan Rentas) mengaplikasikan rangka kerja ARDL pada data panel sambil secara eksplisit mengambil kira kebergantungan keratan rentas—korelasi kejutan dan hubungan merentasi unit (negara, firma, rantau). Diperkenalkan oleh Pesaran dan rakan-rakan (2016), ia melanjutkan kaedah ARDL panel untuk mengendalikan faktor lazim atau kejutan global yang mempengaruhi semua unit secara serentak. Ini penting untuk pemodelan ekonomi yang berintegrasi antarabangsa dan rangkaian firma yang realistik.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/cs-ardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Lag Teragih Rentas BahagianEkonometrik↔ compare
- NARDL Keratan RentasEkonometrik↔ compare
- Panel VARXEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →