Model ARIMA Fourier
Model ARIMA Fourier menambah spesifikasi ARIMA lazim dengan sebutan sinus dan kosinus trigonometri, membolehkannya menangkap perubahan struktur yang licin, beransur-ansur dan kesemusan yang fleksibel tanpa menetapkan masa atau bilangan pemecahan yang tepat terlebih dahulu. Ia digunakan secara meluas dalam makroekonometrik dan kewangan gunaan untuk siri yang menunjukkan dinamik yang berubah perlahan.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/fourier-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrik↔ compare
- Model SARIMAEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →