Ujian CUSUM: Mengesan Ketidakstabilan Parameter dalam Model Regresi
Ujian CUSUM (Cumulative Sum) dan CUSUMSQ (Cumulative Sum of Squares), yang diperkenalkan oleh Brown, Durbin, dan Evans (1975), menilai sama ada pekali model regresi linear kekal malar dari semasa ke semasa. Ia merupakan alat standard dalam ekonometrik untuk mengesan pemecahan struktur, anjakan dasar, atau perubahan rejim dalam data siri masa tanpa memerlukan pengetahuan awal tentang bila pemecahan berlaku.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ujian Bai-Perron Pelbagai Pecahan StrukturEkonometrik↔ compare
- Ujian Chow untuk Pecah StrukturEkonometrik↔ compare
- Ujian Quandt-Andrews untuk Pecahan Struktur yang Tidak DiketahuiEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →