BEKK-GARCH: Pemodelan Volatiliti Bersyarat Multivariat
BEKK-GARCH, yang dicadangkan oleh Engle dan Kroner (1995), ialah spesifikasi GARCH multivariat yang memodelkan matriks kovarians bersyarat yang berubah mengikut masa bagi satu sistem siri pulangan kewangan. Dinamakan sempena Baba, Engle, Kraft, dan Kroner, ia merupakan rangka kerja dominan untuk mengukur limpahan volatiliti dan korelasi dinamik merentasi pelbagai aset atau pasaran secara serentak, yang diterima pakai secara meluas oleh ahli ekonomi kewangan dan pengurus risiko sejak pertengahan 1990-an.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/bekk-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Kewangan↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatiliti)Ekonometrik↔ compare
- Model Regresi Autoruang (VAR)Ekonometrik↔ compare
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →