ScholarGate
Pembantu
Regression modelEconometrics / time series

Autoregresi Vektor (VAR)

Autoregresi Vektor ialah model siri masa multivariat yang setiap pemboleh ubahnya diregresikan pada lagnya sendiri dan lag semua pemboleh ubah lain dalam sistem. Pada asalnya dicadangkan oleh Sims (1980) sebagai alternatif yang dipacu data kepada model makroekonomi berstruktur besar, VAR telah menjadi kaedah standard untuk analisis dinamik dalam ekonomi empirikal dan kewangan.

Terapkan dengan EconMindTidak lama lagiVideoTidak lama lagiDownload slides

Baca kaedah sepenuhnya

Ahli sahaja

Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.

Log masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Autoregresi Vektor (VAR)
Model ARIMA (Autoregress…Model ARMA (Autoregresif…Ujian Kausaliti GrangerStructural Vector Autore…Model Pembetulan Ralat V…Model ARCH (Heteroskedas…Model Autoregresif (AR)Model Autoregresif (AR)…Model ARIMA BayesianModel ARMA Bayesian

+36 more

Sumber

  1. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
  2. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

Cara memetik halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/vector-autoregression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Dirujuk oleh

Model ARCH (Heteroskedastisitas Bersyarat Autoregresif)Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Model ARMA (Autoregresif Moving Average)Model Autoregresif (AR)Model Autoregresif (AR) BayesianModel ARIMA BayesianModel ARMA BayesianBayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Ujian Kausaliti Granger BayesianModel VAR Struktur Bayesian (B-SVAR)Ujian Kausaliti Toda-Yamamoto BayesianModel VAR Bayesian (BVAR)Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Model EGARCH (Exponential GARCH)Model Fourier DCC-GARCHUjian Kausaliti Granger FourierModel VAR FourierUjian Kausaliti GrangerModel Peralihan Rejim Markov (MS-AR / MS-VAR)Model Multifraktal Peralihan MarkovModel Purata Bergerak (MA)Model GARCH Bukan LinearUjian Kausaliti Granger Tak LinearModel Vektor Autoregresi Struktur Tak Linear (NL-SVAR)Model VAR Tak LinearModel ARIMA PanelModel ARMA PanelModel DCC-GARCH PanelModel Panel GARCHModel Autoregresi Vektor Struktur Panel (Panel SVAR)Regresi Kuantil-pada-Kuantil (QQ)GARCH Korelasi Bersyarat Dinamik Robust (Robust DCC-GARCH)Model Vektor Autoregresi Struktur (SVAR) MantapModel SARIMAModel DCC-GARCH Pecah StrukturKausaliti Granger Pecahan StrukturOLS Pecah StrukturUjian Kausaliti Toda-Yamamoto Pecahan StrukturModel VAR Pecah StrukturStructural Vector Autoregression (SVAR)Model TGARCH (Threshold GARCH)Kausaliti Granger Parameter Bervariasi MasaModel Vektor Autoregresi Parameter Bervariasi Masa (TVP-VAR)Ujian Kausalitas Toda-YamamotoModel Pembetulan Ralat Vektor (VECM)Ujian Perubahan Struktur Zivot-Andrews

Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →

ScholarGate — Vector Autoregression (Vector Autoregression Model). Dicapai 2026-06-15 daripada https://scholargate.app/ms/econometrics/vector-autoregression · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026