Model TGARCH Taklinear
Model TGARCH (Threshold GARCH) Taklinear ialah lanjutan kepada rangka kerja GARCH lazim dengan membenarkan kejutan positif dan negatif yang magnitudnya sama memberi kesan berbeza terhadap ketidaktentuan masa hadapan. Ia memodelkan ketidaktentuan bersyarat dari segi nilai mutlak sisa tertinggal yang dibahagikan oleh ambang tanda, menangkap kesan ungkitan yang didokumentasikan dengan baik dalam siri pulangan kewangan.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/nonlinear-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Heteroskedastisitas Bersyarat Autoregresif)Ekonometrik↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrik↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatiliti)Ekonometrik↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrik↔ compare
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →