TAR / SETAR: Autoregresi Ambang untuk Siri Masa Peralihan Rejim

TAR dan SETAR ialah model autoregresif tak linear yang diperkenalkan oleh Howell Tong (1990) yang membenarkan siri masa mengikut dinamik linear yang berbeza dalam rejim yang berlainan, dipisahkan oleh satu atau lebih nilai ambang. SETAR ialah varian yang merangsang diri sendiri (self-exciting), di mana pemboleh ubah ambang ialah nilai tertinggal siri itu sendiri, menjadikannya amat sesuai untuk kitaran, pelarasan asimetri, dan tingkah laku kitaran had yang diperhatikan dalam data ekonomi dan kewangan.