NARDL Keratan Rentas
CS-NARDL memanjangkan model autoregresif teragih bukan linear (NARDL) kepada data panel, menangkap hubungan simetri panjang dan pendek yang tidak simetri di mana perubahan positif dan negatif dalam pemboleh ubah penjelas mempunyai kesan yang berbeza. Diperkenalkan oleh Shin et al. (2014) dan diadaptasi kepada panel, ia membenarkan kajian tentang bagaimana unit keratan rentas memberi respons secara berbeza kepada kejutan positif berbanding negatif sambil mengekalkan hubungan kointegrasi. Pendekatan ini penting untuk memahami ketidaksimetrian ekonomi dalam pasaran komoditi, penghantaran wang, dan pasaran buruh.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link ↗
- Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/cs-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Keratan RentasEkonometrik↔ compare
- Lag Teragih Rentas BahagianEkonometrik↔ compare
- ARDL KuantilEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →