Ujian Chow untuk Pecah Struktur
Ujian Chow, yang diperkenalkan oleh Gregory Chow pada tahun 1960, memeriksa sama ada pekali regresi linear adalah sama merentasi dua sub-sampel — iaitu, sama ada pecah struktur berlaku pada titik yang diketahui seperti perubahan dasar, krisis, atau anjakan rejim. Ia membandingkan kesesuaian regresi terkumpul tunggal dengan kesesuaian gabungan dua regresi berasingan; peningkatan besar daripada pembahagian menunjukkan hubungan berbeza antara dua tempoh atau kumpulan.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Peta kaedah
Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.
Sumber
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Chow Test for Structural Break / Parameter Stability. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/chow-test
Kaedah yang mana?
Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.
- Regresi Linear BergandaStatistik↔ banding
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ banding
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →