ScholarGate
Pembantu
Regression model

Ujian Chow untuk Pecah Struktur

Ujian Chow, yang diperkenalkan oleh Gregory Chow pada tahun 1960, memeriksa sama ada pekali regresi linear adalah sama merentasi dua sub-sampel — iaitu, sama ada pecah struktur berlaku pada titik yang diketahui seperti perubahan dasar, krisis, atau anjakan rejim. Ia membandingkan kesesuaian regresi terkumpul tunggal dengan kesesuaian gabungan dua regresi berasingan; peningkatan besar daripada pembahagian menunjukkan hubungan berbeza antara dua tempoh atau kumpulan.

Terapkan dengan EconMindTidak lama lagiVideoTidak lama lagiMuat turun slaid

Baca kaedah sepenuhnya

Ahli sahaja

Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.

Log masuk

Peta kaedah

Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.

Sumber

  1. Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133

Cara memetik halaman ini

ScholarGate. (2026, June 2). Chow Test for Structural Break / Parameter Stability. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/chow-test

Kaedah yang mana?

Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.

Bandingkan secara bersebelahan

Dirujuk oleh

ScholarGateChow Test (Chow Test for Structural Break / Parameter Stability). Dicapai 2026-06-15 daripada https://scholargate.app/ms/econometrics/chow-test · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026