ScholarGate
Pembantu
Regression model

Model GARCH (Peramalan Volatiliti)

Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), yang diperkenalkan oleh Tim Bollerslev pada tahun 1986, memodelkan varians bersyarat yang berubah mengikut masa bagi siri masa kewangan. Ia menangkap kelompok volatiliti dan kesan ARCH, dan merupakan alat standard untuk menganggarkan risiko dan volatiliti dalam siri pulangan.

Terapkan dengan EconMindTidak lama lagiVideoTidak lama lagiDownload slides

Baca kaedah sepenuhnya

Ahli sahaja

Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.

Log masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model GARCH (Peramalan Volatiliti)
Model ARIMA (Autoregresi…Exponential GARCH (EGARC…Pemerataan Eksponensial…Regresi Kuasa Dua Terkec…Regresi KuantilAPARCHModel ARCH (Heteroskedas…Model ARCH BayesianModel GARCH BayesianBEKK-GARCH: Pemodelan Vo…

+29 more

Sumber

  1. Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Cara memetik halaman ini

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/garch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Dirujuk oleh

APARCHModel ARCH (Heteroskedastisitas Bersyarat Autoregresif)Model ARCH BayesianModel GARCH BayesianBEKK-GARCH: Pemodelan Volatiliti Bersyarat MultivariatModel EGARCH (Exponential GARCH)Model ARCH FourierModel Fourier DCC-GARCHGJR-GARCH (GARCH Asimetri)Model HAR-RV bagi Volatiliti TerealisasiModel Lompatan-Peredaran MertonModel Ingatan Jangka Panjang (ARFIMA, FIGARCH)Model Multifraktal Peralihan MarkovModel ARCH Tak Linear (NARCH)Model ARIMA Tak LinearModel EGARCH Tak LinearModel Purata Bergerak Tak Linear (NMA)Model SARIMA Bukan LinearModel TGARCH TaklinearModel ARCH Tahan LasakGARCH Korelasi Bersyarat Dinamik Robust (Robust DCC-GARCH)Model EGARCH TeguhModel GARCH TeguhModel Volatiliti Stokastik (Heston)Model ARCH Pecahan StrukturTGARCH (Threshold GARCH dengan Pecahan Struktur)Ukuran Risiko Ekor (Jangkaan Kerugian Terkurang, Spektral, Ekspektil)Model TGARCH (Threshold GARCH)Model ARCH Parameter-Serbaguna (TVP-ARCH)Model Pekali Boleh Ubah Masa DCC-GARCHModel EGARCH Parameter Variasi MasaModel GARCH Parameter-Variabel Masa (TVP-GARCH)Model Pekali Pemboleh Ubah Masa TGARCHUjian Balik Nilai-dalam-Risiko (VaR)

Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →

ScholarGate — GARCH Model (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model). Dicapai 2026-06-15 daripada https://scholargate.app/ms/econometrics/garch-model · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026