Ujian Kointegrasi Berasaskan Sisaan Phillips-Ouliaris
Ujian Phillips-Ouliaris, yang diperkenalkan oleh Phillips dan Ouliaris dalam artikel Econometrica mereka pada tahun 1990, ialah prosedur tak berparameter berasaskan sisaan untuk menguji hipotesis nol tiada kointegrasi dalam kalangan set siri masa I(1) terintegrasi. Ia membetulkan sisaan OLS daripada regresi kointegrasi untuk korelasi bersiri dan keendogenan menggunakan penganggar varians jangka panjang berasaskan kernel, menghasilkan dua statistik—Z_alpha (nisbah varians) dan Z_t (pekali ternormal)—yang taburan asimptotiknya dijadualkan secara khusus untuk sistem dengan berbilang regressor stokastik.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/phillips-ouliaris-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ujian Kointegrasi (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Punca Unit Phillips-Perron (PP)Ekonometrik↔ compare
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →