Ujian Kausaliti Toda-Yamamoto Pecahan Struktur
Ujian kausaliti Toda-Yamamoto pecahan struktur melanjutkan prosedur standard Toda-Yamamoto modified Wald (MWALD) untuk menampung satu atau lebih pecahan struktur dalam siri masa. Dengan mengenal pasti tarikh pecahan terlebih dahulu dan kemudian memasukkan pemboleh ubah dummy dalam VAR yang diperbesar, ujian ini mengekalkan taburan khi-kuasa dua asimptotiknya yang sah tanpa mengira susunan integrasi atau kointegrasi pemboleh ubah, walaupun terdapat peralihan rejim.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ujian Kausaliti GrangerEkonometrik↔ compare
- Kausaliti Granger Pecahan StrukturEkonometrik↔ compare
- Model VAR Pecah StrukturEkonometrik↔ compare
- Ujian Kausalitas Toda-YamamotoEkonometrik↔ compare
- Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Perubahan Struktur Zivot-AndrewsEkonometrik↔ compare
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →