Model TGARCH (Threshold GARCH)
Model Threshold GARCH (TGARCH) memperluas kerangka GARCH standard dengan membenarkan kejutan pulangan positif dan negatif mempunyai kesan asimetri terhadap varians bersyarat. Kejutan negatif — berita buruk — biasanya memperkuat volatiliti lebih daripada kejutan positif dengan magnitud yang sama, fakta stailistik yang dikenali sebagai kesan leverage. TGARCH menangkap asimetri ini melalui penunjuk ambang yang diaktifkan apabila kejutan tempoh sebelumnya adalah negatif.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Sumber
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Heteroskedastisitas Bersyarat Autoregresif)Ekonometrik↔ compare
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrik↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrik↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrik↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatiliti)Ekonometrik↔ compare
- Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →