Ujian Kausaliti Asimetri Hatemi-J
Ujian kausaliti asimetri Hatemi-J, yang diperkenalkan oleh Abdulnasser Hatemi-J pada tahun 2012, melanjutkan rangka kerja kausaliti Granger untuk membenarkan hubungan sebab akibat antara komponen positif dan negatif siri masa bersepadu berbeza. Dengan menguraikan setiap siri kepada jumlah separa positif dan negatif terkumpul dan menyemat pendekatan Toda-Yamamoto dalam VAR, ujian ini membolehkan penyelidik membezakan sama ada kejutan positif, kejutan negatif, atau kedua-duanya mendorong kausaliti antara pembolehubah ekonomi.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ujian Kausaliti GrangerEkonometrik↔ compare
- Ujian Kointegrasi Hatemi-J dengan Dua Peralihan RejimEkonometrik↔ compare
- Ujian Kausaliti Toda-Yamamoto GrangerEkonometrik↔ compare
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →