Ujian Pesaran-Timmermann bagi Ketepatan Ramalan Arah

Diperkenalkan oleh Pesaran dan Timmermann (1992), ujian PT ialah satu prosedur nonparametric yang menilai sama ada model ramalan dengan betul meramal arah (tanda) suatu pemboleh ubah sasaran lebih kerap daripada yang dijangka secara kebetulan. Ia digunakan secara meluas dalam ekonometrik kewangan dan ramalan makroekonomi untuk menilai kegunaan praktikal suatu model di luar metrik ralat semata-mata, terutamanya apabila kos ekonomi kesilapan arah yang salah adalah tinggi.