Ralat Piawai Driscoll-Kraay
Ralat piawai Driscoll-Kraay menyediakan penganggar kovarians tak berparameter, heteroskedastisiti dan autokorelasi konsisten (HAC) untuk set data panel seimbang dan tidak seimbang. Diperkenalkan oleh Driscoll dan Kraay pada tahun 1998, kaedah ini membetulkan inferens apabila sisaan menunjukkan kebergantungan rentas seksyen, autokorelasi bersiri, dan heteroskedastisiti secara serentak—masalah yang lazim dalam panel makroekonomi dan kewangan antarabangsa di mana unit seperti negara atau industri berkongsi kejutan yang sama.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/driscoll-kraay-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ralat Piawai HAC Newey-WestEkonometrik↔ compare
- Ujian CD Pesaran: Diagnostik Kebergantungan Rentas-Seksian untuk Data PanelEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →