Model AR Pecahan Struktur

Model AR pecahan struktur memperluas rangka kerja autoregresif standard dengan membenarkan pemalar dan pekali autoregresif beralih pada satu atau lebih tarikh pecah yang tidak diketahui. Setiap rejim antara titik pecah berturutan ditadbir oleh parameter ARnya sendiri, menangkap perubahan mendadak dalam dinamik siri masa yang disebabkan oleh krisis, peralihan dasar, atau kejutan lain.