Estimator Perbezaan GMM (Estimator Arellano-Bond)
Difference GMM, diperkenalkan oleh Arellano dan Bond (1991), menganggarkan model data panel dinamik dengan mengambil perbezaan pertama persamaan untuk menghapuskan kesan tetap, kemudian menggunakan aras lampau pembolehubah endogen sebagai instrumen GMM. Ia merupakan pendekatan standard apabila pembolehubah bersandar lampau atau regressor endogen lain hadir dalam panel dengan banyak unit dan tempoh masa yang sedikit.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+6 more
Sumber
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Penganggar GMM Arellano-BondEkonometrik↔ compare
- Model Panel Data DinamikEkonometrik↔ compare
- Model Kesan TetapEkonometrik↔ compare
- Analisis Data PanelEkonometrik↔ compare
- Panel System GMM (Penganggar Blundell-Bond)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →