GARCH-MIDAS
GARCH-MIDAS menguraikan volatiliti kepada komponen jangka pendek (GARCH) dan jangka panjang (MIDAS), membenarkan pembolehubah makroekonomi berfrekuensi rendah memacu volatiliti jangka sederhana manakala pulangan berfrekuensi tinggi mengawal turun naik harian. Diperkenalkan oleh Engle dan Ghysels (2012), rangka kerja ini dengan elegan memisahkan skala masa volatiliti. Pendekatan ini berkuasa untuk memahami bagaimana keadaan makro (pertumbuhan, inflasi) memacu premium risiko dan untuk ramalan volatiliti yang lebih baik.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/garch-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Component GARCHEkonometrik↔ compare
- DCC-MIDASEkonometrik↔ compare
- Regresi MIDAS Tanpa SekatanEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →