ScholarGate
Pembantu
Regression modelEconometrics / time series

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

Model ARIMA(p,d,q) ialah alat piawai untuk ramalan siri masa univariat. Ia menggabungkan sebutan autoregresif (nilai lampau), pembezaan untuk menghasilkan kestabilan, dan sebutan purata bergerak (kejutan lampau) ke dalam rangka kerja linear yang bersatu. Dibangunkan oleh Box dan Jenkins (1970), ia kekal sebagai salah satu model yang paling meluas digunakan dalam ekonometrik dan statistik gunaan.

Terapkan dengan EconMindTidak lama lagiVideoTidak lama lagiDownload slides

Baca kaedah sepenuhnya

Ahli sahaja

Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.

Log masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
Model ARMA (Autoregresif…Ujian Punca Unit Augment…Model Autoregresif (AR)Model Purata Bergerak (M…Model SARIMAAutoregresi Vektor (VAR)Model ARCH (Heteroskedas…Model ARIMA BayesianModel ARMA BayesianModel Purata Bergerak Ba…

+33 more

Sumber

  1. Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
  2. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

Cara memetik halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/arima-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Dirujuk oleh

Model ARCH (Heteroskedastisitas Bersyarat Autoregresif)Model ARMA (Autoregresif Moving Average)Ujian Punca Unit Augmented Dickey-Fuller (ADF)Model Autoregresif (AR)Model ARIMA BayesianModel ARMA BayesianModel Purata Bergerak Bayesian (MA)Model SARIMA BayesianModel EGARCH (Exponential GARCH)Ujian Kointegrasi Engle-GrangerModel AR FourierModel ARIMA FourierModel ARMA FourierModel Purata Bergerak Fourier (Fourier MA)Model Fourier SARIMAUjian Kausaliti GrangerModel Purata Bergerak (MA)Model Autoregresif Tak Linear (NAR)Model ARIMA Tak LinearModel GARCH Bukan LinearModel SARIMA Bukan LinearModel ARIMA PanelModel Panel SARIMAUjian Akar Unit Phillips-PerronModel Autoregresif TeguhModel ARIMA TeguhModel ARMA TeguhModel Purata Bergerak (MA) TeguhModel SARIMA TeguhModel SARIMAModel ARIMA Pecahan StrukturModel MA Pecahan StrukturNARDL Pecahan StrukturOLS Pecah StrukturModel SARIMA Pecahan StrukturModel TGARCH (Threshold GARCH)Model Autoregresif Parameter Bervariasi Masa (TVP-AR)Model ARIMA Parameter Bervariasi Masa (TVP-ARIMA)Model SARIMA Parameter Bervariasi Mengikut Masa (TVP-SARIMA)Ujian Kausalitas Toda-YamamotoAutoregresi Vektor (VAR)Model Pembetulan Ralat Vektor (VECM)Ujian Perubahan Struktur Zivot-Andrews

Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →

ScholarGate — ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Dicapai 2026-06-15 daripada https://scholargate.app/ms/econometrics/arima-model · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026