Ujian Kausalitas Granger Nonlinear Hiemstra-Jones

Ujian Hiemstra-Jones, yang diperkenalkan pada tahun 1994, adalah prosedur nonparametrik untuk mengesan hubungan kausal nonlinear antara dua siri masa setelah menyingkirkan saling ketergantungan linear mereka. Dibangunkan dalam konteks dinamik harga saham dan volum dagangan, ia memperluas kerangka kausalitas Granger linear standard dengan menggunakan statistik integral korelasi untuk mengesan kebolehramalan yang timbul daripada mekanisme nonlinear yang tidak dapat ditangkap oleh model VAR linear.