Penjana FMOLS (Fully Modified OLS)
FMOLS, diperkenalkan oleh Phillips dan Hansen (1990), menganggarkan pekali jangka panjang suatu hubungan kointegrasi dalam kalangan pemboleh ubah I(1). Ia menggunakan pembetulan separa-parametrik kepada kaedah kuasa dua terkecil biasa (OLS) untuk menghilangkan bias yang disebabkan oleh pengakhiran dan korelasi siri dalam data siri masa atau panel yang disatukan (cointegrated).
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/fmols-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ujian Sempadan ARDL (Ujian Sempadan Pesaran)Ekonometrik↔ compare
- Penaksir Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)Ekonometrik↔ compare
- Prakiraan Kuasa Dua Terkecil Biasa Dinamik (DOLS)Ekonometrik↔ compare
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Kointegrasi Panel (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →