Ujian Durbin-Watson untuk Autokorelasi
Ujian Durbin-Watson, yang dibangunkan oleh James Durbin dan Geoffrey Watson pada tahun 1950–1951, mengesan korelasi bersiri tertib pertama dalam residual regresi linear. Statistiknya berkisar dari 0 hingga 4, dengan nilai yang hampir dengan 2 menunjukkan tiada autokorelasi, nilai yang menghampiri 0 menunjukkan autokorelasi positif, dan nilai yang menghampiri 4 menunjukkan autokorelasi negatif. Ia kekal sebagai salah satu diagnostik regresi yang paling kerap dilaporkan walaupun terdapat batasan yang diketahui.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Peta kaedah
Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.
Sumber
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/durbin-watson-test
Kaedah yang mana?
Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.
- Ujian Breusch-Godfrey LM untuk Korelasi SiriEkonometrik↔ banding
- Generalized Least Squares (GLS)Statistik↔ banding
- Regresi Linear BergandaStatistik↔ banding
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ banding
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →