Ujian Punca Unit Augmented Dickey-Fuller (ADF)
Ujian Augmented Dickey-Fuller ialah prosedur piawai untuk menentukan sama ada siri masa univariat mengandungi punca unit — iaitu, sama ada siri tersebut tidak stabil. Ia melanjutkan ujian Dickey-Fuller asal dengan memasukkan sebutan pembezaan tertangguh yang menyerap korelasi bersiri dalam bakinya, menjadikan ujian ini sah untuk pelbagai proses siri masa yang ditemui dalam ekonomi dan kewangan.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+17 more
Sumber
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Kointegrasi Engle-GrangerEkonometrik↔ compare
- Ujian Stasioneriti KPSSEkonometrik↔ compare
- Ujian Akar Unit Phillips-PerronEkonometrik↔ compare
- Ujian Perubahan Struktur Zivot-AndrewsEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →