Ujian Gregory-Hansen Cointegration dengan Peralihan Rejim
Ujian Gregory-Hansen, diperkenalkan oleh Allan Gregory dan Bruce Hansen pada 1996, melanjutkan rangka kerja penumpuan Engle-Granger standard untuk membenarkan satu pemecahan struktur yang tidak diketahui dalam hubungan penumpuan. Ia direka untuk penyelidik yang mengesyaki bahawa keseimbangan jangka panjang antara pembolehubah bersepadu mungkin telah beralih pada satu ketika semasa tempoh sampel, dan yang ingin menguji penumpuan tanpa mengandaikan tarikh pemecahan.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/gregory-hansen-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ujian Kointegrasi (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Kointegrasi Hatemi-J dengan Dua Peralihan RejimEkonometrik↔ compare
- Ujian Punca Unit Zivot-Andrews dengan Satu Pecahan StrukturEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →