Regresi Fama-MacBeth
Prosedur Fama-MacBeth ialah metodologi regresi dua langkah untuk menganalisis hubungan rentasan-keratan rentas sambil mengawal struktur siri masa. Diperkenalkan oleh Fama dan MacBeth (1973), ia pertama kali menganggarkan parameter siri masa untuk setiap unit keratan rentas, kemudian meregresikan hasil berdasarkan parameter tersebut merentasi keratan rentas, dengan purata hasil sepanjang masa. Pendekatan ini dengan elegan memisahkan dinamik dalam-unit daripada ketidaksamaan keratan rentas dan menyediakan ralat standard yang teguh terhadap struktur panel.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/fama-macbeth-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Projeksi TempatanEkonometrik↔ compare
- Panel VARXEkonometrik↔ compare
- VAR Faktor-Ditambah Masa-BervariasiEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →