ScholarGate
Pembantu
Regression modelEconometrics / time series

OLS Teguh (OLS dengan Ralat Piawai Teguh)

OLS Teguh menggunakan kaedah kuasa dua terkecil biasa (OLS) untuk menganggar pekali dan kemudian menggantikan ralat piawai klasik dengan ralat piawai tekal heteroskedastisiti (HC) — yang lazimnya dipanggil ralat piawai White. Ini membiarkan anggaran titik tidak berubah sambil menghasilkan statistik-t dan selang keyakinan yang sah walaupun varians ralat tidak malar merentasi cerapan.

Terapkan dengan EconMindTidak lama lagiVideoTidak lama lagiDownload slides

Baca kaedah sepenuhnya

Ahli sahaja

Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.

Log masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+3 more

Sumber

  1. White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934
  2. Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860

Cara memetik halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares with Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/robust-ols

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Dirujuk oleh

ScholarGateRobust OLS (Ordinary Least Squares with Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors). Dicapai 2026-06-15 daripada https://scholargate.app/ms/econometrics/robust-ols · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026