OLS Teguh (OLS dengan Ralat Piawai Teguh)
OLS Teguh menggunakan kaedah kuasa dua terkecil biasa (OLS) untuk menganggar pekali dan kemudian menggantikan ralat piawai klasik dengan ralat piawai tekal heteroskedastisiti (HC) — yang lazimnya dipanggil ralat piawai White. Ini membiarkan anggaran titik tidak berubah sambil menghasilkan statistik-t dan selang keyakinan yang sah walaupun varians ralat tidak malar merentasi cerapan.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Sumber
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares with Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/robust-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Generalized Least Squares (GLS)Statistik↔ compare
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ compare
- Model Kesan Tetap PanelEkonometrik↔ compare
- Regresi KuantilEkonometrik↔ compare
- Kuadrat Terkecil Umum Teguh (Robust GLS)Ekonometrik↔ compare
- Kuasa Dua Terkecil Berwajaran (WLS)Statistik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →