Ujian Kointegrasi Maki
Ujian kointegrasi Maki melanjutkan ujian kointegrasi untuk membenarkan bilangan pemecahan struktur yang tidak diketahui yang ditentukan secara endogen dalam hubungan kointegrasi. Diperkenalkan oleh Maki (2012), ia dibina berdasarkan Gregory dan Hansen (1996), membolehkan pengesanan kointegrasi walaupun apabila hubungan berubah disebabkan oleh perubahan dasar, pembaharuan institusi, atau peralihan rejim yang asas. Ini penting untuk kerja siri masa gunaan di mana perubahan struktur adalah lazim.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/maki-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Keratan RentasEkonometrik↔ compare
- Ujian Kekerabatan Siri Panel DF-GLSEkonometrik↔ compare
- Ujian Panel KSSEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →