Ujian Kausaliti Granger Dolado-Lütkepohl
Ujian DL (Dolado-Lütkepohl), yang diperkenalkan oleh Dolado dan Lütkepohl (1996), ialah prosedur Wald yang diubah suai untuk menguji kausaliti Granger dalam sistem autoregresif vektor (VAR) yang pemboleh ubahnya mungkin terintegrasi atau berkointergrasi. Dengan memuatkan VAR dengan atur tertib yang sedikit lebih tinggi daripada yang diperlukan dan mengehadkan statistik Wald kepada blok atur tertib pertama, ujian ini memperoleh taburan had chi-squared standard tanpa memerlukan ujian pra untuk kointergrasi atau transformasi kepada bentuk pembetulan ralat.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ujian Kausaliti GrangerEkonometrik↔ compare
- Ujian Kausaliti Toda-Yamamoto GrangerEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →