Model Lag Teragih Autoregresif Tak Linear Panel (Panel NARDL)
Panel NARDL memperluas kerangka NARDL siri masa oleh Shin, Yu dan Greenwood-Nimmo (2014) kepada tetapan data panel, membolehkan penyelidik mengesan hubungan jangka panjang dan jangka pendek tak simetri antara pemboleh ubah merentasi pelbagai keratan rentas secara serentak. Dengan menguraikan peramal kepada hasil tambah separa positif dan negatif, model ini menguji sama ada peningkatan dan penurunan dalam pemboleh ubah penjelasan mempunyai kesan yang berbeza terhadap hasil.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/panel-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ujian Sempadan ARDL (Ujian Sempadan Pesaran)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Kointegrasi Panel (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometrik↔ compare
- Model Kesan Tetap Data PanelEkonometrik↔ compare
- Model Pembetulan Ralat Vektor Panel (Panel VECM)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →