Model ARCH Pecahan Struktur
Model ARCH Pecahan Struktur melanjutkan rangka kerja Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Engle (1982) dengan mengambil kira secara eksplisit anjakan yang mendadak dan kekal dalam proses varians bersyarat. Mengabaikan pecahan struktur dalam varians menyebabkan parameter ARCH kelihatan berterusan secara palsu, jadi memasukkan pemboleh ubah dummy pecahan atau parameter khusus rejim menghasilkan anggaran volatiliti yang lebih tepat dan kesesuaian model yang lebih baik.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/structural-break-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Heteroskedastisitas Bersyarat Autoregresif)Ekonometrik↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrik↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatiliti)Ekonometrik↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Perubahan Struktur Zivot-AndrewsEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →