VAR Ambang dan VAR Peralihan Licin (TVAR / STVAR)
VAR Ambang dan VAR Peralihan Licin ialah model siri masa multivariat tak linear di mana pekali suatu regresi vektor bertukar antara rejim mengikut pemboleh ubah ambang. Berdasarkan rawatan Tsay 1998 bagi model ambang multivariat, ia menangkap struktur dinamik yang berbeza merentasi fasa seperti kitaran perniagaan, krisis kewangan, atau perbezaan dasar.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/stvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ujian ARCH-LM untuk Pengelompokan VolatilitiEkonometrik↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrik↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH Asimetri)Ekonometrik↔ compare
- Model Peralihan Rejim Markov (MS-AR / MS-VAR)Ekonometrik↔ compare
- Model Regresi Autoruang (VAR)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →