VAR Parameter-Serlahan Masa (TVP-VAR)

TVP-VAR ialah model siri masa multivariat Bayesian yang mana kedua-dua pekali VAR dan matriks kovarians syerahan dibenarkan berkembang secara berterusan sepanjang masa sebagai random walks. Diperkenalkan oleh Primiceri (2005) untuk mengkaji penghantaran dasar monetari AS, model ini menangkap perubahan struktur dan peralihan rejim tanpa memerlukan pengetahuan ex-ante tentang bila pemecahan berlaku, menjadikannya amat diperlukan untuk makroekonomi, kewangan, dan mana-mana situasi di mana hubungan ekonomi disyaki tidak stabil sepanjang masa.