Pemerataan Eksponensial Mudah dan Berganda (SES / Holt)
Pemerataan eksponensial ialah keluarga model ramalan deret masa asas di mana setiap pemerhatian baharu mengemas kini anggaran yang diperhalus oleh parameter pemberat. Pemerataan eksponensial mudah (SES), diperkenalkan oleh Robert G. Brown pada 1959, meramalkan siri dengan aras yang stabil, manakala pemerataan eksponensial berganda Holt, diperkenalkan oleh Charles C. Holt pada 1957, menambah sebutan trend menggunakan parameter alfa dan beta.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt). ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/simple-exponential-smoothing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresif Bersepadu Purata Bergerak)Ekonometrik↔ compare
- Model Ruang Keadaan (Penuras Kalman)Ekonometrik↔ compare
- Model Deret Masa Struktur (Model Struktur Asas)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →