Model Autoregresif (AR)
Model autoregresif peringkat p — AR(p) — menyatakan nilai semasa siri masa sebagai fungsi linear daripada p nilai lepasnya yang paling baru ditambah ralat hingar putih. Ia adalah blok binaan bagi keluarga model siri masa Box-Jenkins dan digunakan secara meluas untuk meramal siri ekonomi dan kewangan yang stabil.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Sumber
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrik↔ compare
- Model ARMA (Autoregresif Moving Average)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Punca Unit Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Kausaliti GrangerEkonometrik↔ compare
- Model Purata Bergerak (MA)Ekonometrik↔ compare
- Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →