Ujian Sempadan ARDL Tak Linear (NARDL)
Ujian sempadan ARDL tak linear, yang dibangunkan oleh Shin, Yu, dan Greenwood-Nimmo (2014), melanjutkan rangka kerja ARDL linear untuk mengesan hubungan simetri tak linear dalam data siri masa. Dengan menguraikan pemboleh ubah bersandar kepada jumlah bahagian positif dan negatif, NARDL secara serentak menguji kointegrasi dan menganggarkan kesan berasingan jangka panjang untuk peningkatan dan penurunan — tanpa memerlukan semua pemboleh ubah diintegrasikan pada peringkat yang sama.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →